辦法的出臺彌補了之前監(jiān)管中的一些短板，特別是對資產(chǎn)規(guī)模在2000億元以下的中小銀行缺乏有效監(jiān)管的短板。
近日，銀保監(jiān)會正式發(fā)布《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法》，引入新量化監(jiān)管指標(biāo)，彌補了對中小銀行流動性風(fēng)險的監(jiān)管缺口，實現(xiàn)對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險監(jiān)管的全覆蓋。
“在新指標(biāo)下，通過加強對通道、同業(yè)業(yè)務(wù)的限制和監(jiān)管，完善流動性風(fēng)險監(jiān)測體系，有利于促進銀行回歸傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，提升服務(wù)實體經(jīng)濟質(zhì)效?！北P古智庫高級研究員吳琦告訴本報記者，該辦法對中小銀行影響更大。同時，也體現(xiàn)出監(jiān)管部門監(jiān)管思路的變化，從原來的窗口指導(dǎo)轉(zhuǎn)變?yōu)橐愿?、更細化的技術(shù)指標(biāo)來約束和引導(dǎo)。
自2014年發(fā)布《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法(試行)》以來，該辦法在強化流動性風(fēng)險管理和監(jiān)管方面已然發(fā)揮了重要作用。
“相比之下，正式出臺的管理辦法有兩大亮點?！眳晴嬖V本報記者，亮點一，《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法》主要是結(jié)合銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的新形勢新特征，借鑒巴塞爾委員會的相關(guān)要求和國外監(jiān)管的經(jīng)驗，對商業(yè)銀行特別是中小銀行的流動性風(fēng)險管理提出了新的更高的要求。亮點二，監(jiān)管指標(biāo)更多、更全面。此前的辦法只包括流動性比例和流動性覆蓋率兩項監(jiān)管指標(biāo)。其中，流動性覆蓋率僅適用于資產(chǎn)規(guī)模在2000億元(含)以上的銀行，資產(chǎn)規(guī)模小于2000億元的中小銀行缺乏有效的監(jiān)管指標(biāo)。
該辦法第三十七條顯示，流動性風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)包括流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例、流動性比例、流動性匹配率和優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)充足率。資產(chǎn)規(guī)模不小于2000億元人民幣的商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)持續(xù)達到流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例、流動性比例和流動性匹配率的最低監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。資產(chǎn)規(guī)模小于2000億元人民幣的商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)持續(xù)達到優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)充足率、流動性比例和流動性匹配率的最低監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。
對該辦法中三個新量化指標(biāo)，吳琦向記者發(fā)表了他的看法：
第一，流動性匹配率指標(biāo)衡量主要資產(chǎn)與負債的期限配置結(jié)構(gòu)，適用于全部商業(yè)銀行，對商業(yè)銀行特別是股份行和城商行的影響最大。相對于征求意見稿，正式稿中將“來自央行的資金”確認(rèn)為穩(wěn)定資金的一部分，而且折算率最高，而且將3個月以下的各項存款折算率從70%降低到50%，7天內(nèi)的存放同業(yè)、拆放同業(yè)和買入返售折算率為0，和征求意見稿相比是有了較大的政策寬松。
第二，凈穩(wěn)定資金比例衡量銀行長期穩(wěn)定資金支持業(yè)務(wù)發(fā)展的程度，適用于資產(chǎn)規(guī)模在2000億元(含)以上的商業(yè)銀行。由于該指標(biāo)開展監(jiān)測已有較長時間，而且央行已將其納入宏觀審慎評估體系，所以總體影響不大。
第三，作為對流動性覆蓋率的簡化指標(biāo)，優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)充足率衡量銀行持有的優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)能否覆蓋壓力情況下的短期流動性缺口，也是對資產(chǎn)規(guī)模在2000億元以下的商業(yè)銀行的監(jiān)管指標(biāo)。和征求意見稿比，最大的變化是將“超額準(zhǔn)備金”修改為“壓力情境下可提取的準(zhǔn)備金”，如果法定存款準(zhǔn)備金可以部分納入到一級資產(chǎn)，對于規(guī)模在2000億元以下的中小銀行是一個較大利好，達標(biāo)壓力會大幅度下降。
“總體來看，辦法的出臺彌補了之前監(jiān)管中的一些短板，特別是對資產(chǎn)規(guī)模在2000億元以下的中小銀行缺乏有效監(jiān)管的短板?！眳晴硎?。
此外，吳琦認(rèn)為，根據(jù)新監(jiān)管指標(biāo)的不同特點，合理設(shè)置了過渡期，比如正式稿對流動性匹配率過渡期延長，也體現(xiàn)出穩(wěn)妥推進的意圖，避免對金融市場造成較大不利影響。
